[多选题]
商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括（ ）。
A .信用风险
B .银行账簿利率风险
C .集中度风险
D .市场风险
E .操作风险
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习题解析
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1 .关于市场风险压力测试，下列说法错误的是（ ）。
A 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理 B 交易账簿下市场压力测试主要运用历史模拟法计算风险价值和压力风险价值 C 市场风险压力测试可以分为交易账簿下市场风险压力测试和银行账簿下市场风险压...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .国内大型IPO带来资金的大规模流动，导致的某个银行体系部分出现流动性紧张，属于市场流动性压力情景中的（ ）。
A 部分市场出现流动性危机 B 市场的某个部分出现流动性紧张 C 银行自身经营问题出现流动性危机 D 整个社会和银行体系的流动性出现危机
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .市场风险压力测试中的承压指标一般应包括（ ）。
A 收益率 B 资产市值 C 风险价值 D 贷款不良率 E 净利息收入
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
4 .资本充足率压力测试应涵盖商业银行表内外风险暴露的主要资产组合，包括（ ）。
A 零售信贷组合 B 买入返售资产 C 股权投资组合 D 对公信贷组合 E 资产证券化组合
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多选题
提问时间:
2021-08-25
5 .压力测试完成后应撰写压力测试报告，报告一般应包括（ ）。
A 背景分析 B 压力测试目标与数据的说明 C 压力情景及阈值的设置 D 传导模型的说明 E 改进措施
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
7 .一般来说，商业银行应在每年初对压力测试情景进行定期重检和调整，重检和调整的内容包括（ ）。
A 针对历史情景，重检经济环境或市场发生的重大变化，或新的突发事件 B 针对历史情景，评估原有情景的有效性，重检过去一年中是否有新增历史情景 C 针对假设情景，对资产组合有新增产品类别或产品类别的比例进行重检和...
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多选题
提问时间:
2021-08-25
8 .商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（ ）。
A 计算资产组合可能产生的最高收益 B 识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估 C 对市场风险VaR值的准确性进行验证 D 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失 E 协助银行制定改进措施
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多选题
提问时间:
2021-08-25
9 .压力情景设计涵盖的风险类型包括（ ）。
A 声誉风险 B 流动性风险 C 信用风险 D 战略风险 E 操作风险
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多选题
提问时间:
2021-08-25
10 .压力情景设计涉及的客观公正性体现在（ ）。
A 关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观 B 关于依赖的历史发生的经济危机事件是否合适 C 关于选择的统计分布的尾部是否合理 D 关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观 E 关于建立的定量模型是否准确
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
