基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率和平均无风险收益率都是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率（　）。

1 .假设某投资者在2014年12月31日投资1元到某基金公司，运用时间加权收益率法计算，到2015年底可获得的收益是（　）。某基金2015年度收益率计算表 时间区间 期初资产净值（百万元） 期末资产净值（百万元） 区间收益率（%） 2014.12.31～2015.04.15 100 95 ﹣5.0 2014.05.15～2015.09.01 95＋20＝115 140 21.7 2015.09.01～2015.12.31 140－10＝130 120 ﹣7.7

A 1.06% B 5% C 6.7% D 7.7%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

2 .关于单位资产净值，下列说法错误的是（　）。

A 公募基金的资产净值常常以基金单位资产净值的形式公布 B 期末基金单位资产净值＝期末基金资产净值/期末基金单位总份额 C 利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息 D 基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

3 .下列关于基金相对收益的表述错误的是（　）。

A 基金的相对收益，又叫超额收益，代表一定时间区间内，基金收益超出业绩比较基准的部分 B 狭义的相对收益包括了主动收益 C 投资者和基金管理公司可以根据基金特征选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的相...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

4 .常用的风险调整后收益指标有（　）。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率

A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

5 .某基金2016年度平均收益率为60%，假设当年无风险收益率为2%，沪深300指数年度收益率为30%，该基金年化波动率为32%，贝塔系数为1.1，则该基金的夏普比率为（　）。

A 0.81 B 1.1 C 1.81 D 1.93

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

7 .下列关于詹森α指标说法错误的是（　）。

A 当αp＝0时，说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的市场指数的收益率不存在显著差异 B 当αp＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现 C 当αp＜0时，说明基金表现要弱于市场指数表现 D 詹森α指标既在相同风险等级的基...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

8 .在应用CAPM进行事后风险调整时，应注意的有（　）。Ⅰ.β系数是固定不变的Ⅱ.没有被普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数Ⅲ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益α的测度造成实质影响Ⅳ.理论上的无风险收益率（证券市场线中使用的无风险收益率）与实际应用中的国债收益率往往不同

A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

9 .下列关于基金业绩归因的表述正确的有（　）。Ⅰ.基金的业绩归因是评估投资组合收益的原因或来源的技术Ⅱ.既可以对基金的绝对收益进行归因，也可以对其相对于业绩比较基准的相对收益进行归因Ⅲ.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解Ⅳ.绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因

A Ⅰ B Ⅲ C Ⅱ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---

10 .关于基金业绩评价，下列说法正确的有（　）。Ⅰ.基金评价仅涉及基金业绩的度量Ⅱ.基金业绩评价是对基金投资管理能力的评价Ⅲ.证券选择能力为基金通过选择价值被低估的证券产生额外收益的能力Ⅳ.投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益，超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择Ⅴ.时机选择能力为基金根据对市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置，以增加或降低对市场的敏感度进而跑赢基金基准、创造超额收益的能力

A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅱ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

查看答案

---