[单选题]
下列不属于法玛界定的有效市场类别的是（）。
A .半弱有效
B .半强有效
C .强有效
D .弱有效
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习题解析
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1 .投资组合理论最早由美国著名经济学家（ ）于1952年开创。
A 詹森 B 特雷诺 C 马可维茨 D 夏普
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单选题
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2021-08-25
2 .下列关于基金国际化的说法，正确的是（）。
A 美国政府专门为公司型开放式基金（OEIC）的创立确立了新的法律框架 B 卢森堡基金国际化的表现之一是基金海外发售募集资金 C 英国投资基金是欧洲大陆最大的投资基金管理中心和全球第一的基金分销中心 D 爱尔兰注册基金资...
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单选题
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2021-08-25
3 .马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。
A 以因素模型解释了资本资产的定价问题 B 降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间 C 确立了市场投资组合与有效边界的相对关系 D 创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
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单选题
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2021-08-25
4 .某投资者将其资金分别投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、40%、20%；股票A的期望收益率为14%，股票B的期望收益率为20%，股票C的期望收益率为8%，则该投资者持有的股票组合期望收益率为（）。
A 14% B 15.20% C 17% D 20%
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单选题
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2021-08-25
5 .在半强有效市场的假设下，下列说法错误的是（）。
A 公开信息除包括历史价格信息外，还包括公司的公开信息 B 利用任何内幕信息均无法获得超额收益 C 试图通过分析公开信息是不可能取得超额收益的 D 当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息
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单选题
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2021-08-25
7 .由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在卖空被限制的情形下，下列表述正确的是（）。
A 投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率 B 投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间 C 投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率 D 投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关
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单选题
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2021-08-25
8 .股票类资产A和债券类资产B的协方差为0.15，资产A的方差为0.64，资产B的方差为0.25，则资产A和资产B的相关性系数为（）。
A 0.375 B 0.060 C 0.024 D 0.934
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单选题
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2021-08-25
9 .已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。
A 1.5 B 0.4 C 1.6 D 1
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单选题
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2021-08-25
10 .（）的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。
A 方差 B 标准差 C 相关系数 D 中位数
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单选题
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2021-08-25
