[单选题]
股指期货采取的交割方式为（ ）。
A .模拟组合交割
B .成分股交割
C .现金交割
D .对冲平仓
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习题解析
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1 .在其他因素不变时，中央银行实行紧缩性货币政策，理论上国债期货价格（ ）。
A 趋涨 B 涨跌不确定 C 趋跌 D 不受影响
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .某投资者买入3个月欧洲美元期货合约10手（合约规模为100万美元），当价格上升150基点时平仓，若不计交易成本，该投资者的盈利为（ ）美元。
A 75000 B 37500 C 150000 D 15000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .投资者持有面值10亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险。TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0282，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。根据修正久期法，投资者对冲利率风险所需TF合约数量的计算公式为（ ）。
A 101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）×1.0282×5.9964] B 101.1378÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964] C 99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（101.6875×100亿元÷100）÷1.0282×5.9964] D 99.3628÷100×10亿元×5.9358÷[（102.1783×1...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。
A 票面利率 B 票面价格 C 市场利率 D 期货价格
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（ ）。
A 预期基差波幅收窄 B 预期基差会变小 C 预期基差波幅扩大 D 预期基差会变大
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .以下有关股指期货套期保值比率的说法，正确的是（ ）。
A 最优套期保值比率可以最大程度地提高资产组合的价格变动风险 B 套期保值比率接近1时保值效果最佳 C 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的价格变动风险 D 最优套期保值比率可以最大程度地降低资产组合的收益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .在期货行情K线图中，当（ ）高于开盘价时，形成阳线。
A 最高价 B 最低价 C 结算价 D 收盘价
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .基本面分析法的经济学理论基础是（ ）。
A 供求理论 B 江恩理论 C 道氏理论 D 艾略特波浪理论
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .关于价格趋势的方向，描述正确的是（ ）。
A 下降趋势是由一系列相继下降的波峰和上升的波谷形成 B 上升趋势是由一系列相继上升的波峰和上升的波谷形成 C 上升趋势是由一系列相继上升的波谷和下降的波峰形成 D 下降趋势是由一系列相继下降的波谷和上升的波峰形成
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
