[单选题]
某股票报酬率与市场组合报酬率的协方差5%，市场组合报酬率的方差20%，则该股票的贝塔系数为（ ）。
A .1.25
B .0.25
C .1.5
D .0.8
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习题解析
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1 .无形资产的（ ）是其最显著的基本特征。
A 效益性 B 非实体性 C 成本的不完整性 D 依附性
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .某企业的投资总额为2000万元，其中长期负债与权益资本比例为5:5，借债利息率为6%，经测定，社会无风险报酬率为5%，该企业的风险报酬率为3%，所得税率为25%，采用加权平均资本成本模型计算的折现率应为（ ）。
A 7.00% B 6.25% C 6.01% D 5.00%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .某企业估算出未来5年的企业自由现金流量分别为60、64.8、69.98、74.18、78.63万元，从第6年开始企业自由现金流量按照4%的比率固定增长，该企业的加权平均资本成本为10%，股权资本成本为12%，则下列关于该企业整体价值的计算式子中，正确的是（ ）。
A 整体价值＝60×（P/F，10%，1）＋64.8×（P/F，10%，2）＋69.98×（P/F，10%，3）＋74.18×（P/F，10%，4）＋78.63×（P/F，10%，5）＋[78.63×（1＋4%）/（10%－4%）]×（P/F，10%，5） B 整体价值＝60×（P/F，10%，1）＋64.8×（P/F，10%，2）＋69.98×（P/F...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .假设在资本市场中，平均风险股票报酬率为14%，权益市场风险溢价为4%，某公司普通股β值为1.5。该公司普通股的成本为（ ）。
A 18% B 6% C 20% D 16%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .甲公司采用资本资产定价模型计算普通股资本成本，下列关于该模型参数选择的说法中不正确的是（ ）。
A 在我国企业价值的评估实务中，无风险报酬率通常选取与企业收益期相匹配的中长期国债的市场到期收益率 B β系数是衡量系统风险的指标 C 市场风险报酬率是对于一个充分风险分散的市场投资组合，投资者所要求的高于无风...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .东方公司是一家大型联合企业，拟开始进入汽车制造业。东方公司目前的产权比率为2/3，进入汽车制造业后仍维持该目标结构。在该目标资本结构下，债务税前资本成本为8%，汽车制造业的代表企业是A公司，其产权比率为4/7，有财务杠杆β系数为1.1。假如东方公司与A公司的所得税率均为20%，那么东方公司有财务杠杆β系数为（ ）。
A 1.1575 B 0.7549 C 1.2673 D 2.3345
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .W公司是一个商品流通企业，拟进入前景看好的制药业，为此W公司拟投资新建制药厂，目前W公司的资产负债率为45%，所得税税率为20%。N公司是一个有代表性的药业生产企业，其有财务杠杆β系数为0.99，产权比率为1.5，所得税税率为20%，则W公司的无财务杠杆β系数及有财务杠杆β系数分别为（ ）。
A 0.45 B 0.45 C 0.76 D 0.56
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单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表资产收益率的一些基本因素，且假设均衡中的资产收益取决于多个不同的外生因素。该测算股权资本成本的方法是（ ）。
A 资本资产定价模型 B 套利定价模型 C 三因素模型 D 风险累加法
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。
A 套利定价模型是一个多因素回归模型 B 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C 套利定价模型的运用过程较为复杂 D 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
