[判断题]
Credit Monitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 （ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为（ ）。
A 主权风险暴露 B 金融机构风险暴露 C 公司风险暴露 D 零售风险暴露 E 股权风险暴露
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
2 .违约损失率指估计的某一债项违约后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1－回收率）。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
3 .贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
4 .一个债务人只能拥有一个债项评级。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
5 .在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0．03％中的较高者。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-23
7 .关于风险分散表述错误的是：（ ）
A 风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B “不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”的古老投资格言形象地说明了这一方法 C 多样化投资分散风险的风险管理策略，有效的前提条件是要有足够多的相互独立的投资...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。
A 风险分散 B 风险转移 C 风险对冲 D 风险规避
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .某商业银行有甲、乙两家企业客户，在经过信用评级后发现甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（ ）。
A 风险转移 B 风险补偿 C 风险分散 D 风险对冲
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
10 .巴塞尔协议Ⅲ显著提高了资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到（ ）。
A 4% B 6% C 7% D 8%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
