[单选题]
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点，若两者的合理价差为25点，则该投资者最适合采取的交易策略是（ ）。（不考虑交易费用）
A .买入9月份合约
B .卖出10月份合约
C .卖出9月份合约同时买入10月份合约
D .买入9月份合约同时卖出10月份合约
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .有四只股票ABCD，它们的β系数分别为1.4、1、1.2和0.8，某投资者计划购买A股票1万元、B股票2万元、C股票1万元、D股票3万元，该组合的β系数是（ ）。
A 0.8 B 1 C 1.1 D 1.2
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
2 .沪深300指数为3000点，市场利率为5%，指数股息率为1%。3个月后到期的沪深300股指期货的理论价格为（ ）点。
A 3030 B 3045 C 3180 D 3120
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
3 .假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。
A 43.75 B 61.25 C 35 D 26.25
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
4 .投资者以3310.2点开仓买入沪深300股指期货合约5手，当天以3320.2点全部平仓。若不计交易费用，其交易结果为（ ）。
A 亏损3000元 B 盈利3000元 C 盈利15000元 D 亏损15000元
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
5 .股指期货的反向套利操作是指（ ）。
A 卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约 B 买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约 C 卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入股指期货合约 D 买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股指期货...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
7 .股指期货合约实际价格高于股指期货理论价格时，称为（ ）。
A 期价高估 B 现价高估 C 期价低估 D 现价低估
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
8 .假定市场利率为5%，股票分红率为3%， 5月1日上午10点，沪深300指数为3000点，沪深300的9月合约与6月合约其理论价差为（ ）。
A 13点 B 15点 C 21点 D 23点
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
9 .上证50ETF期权的合约单位为（ ）
A 1 000份 B 5 000份 C 10 000份 D 50 000份
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
10 .交易者采用上述期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（ ）港元。 （不考虑交易费用）
A 损失7600 B 盈利3800 C 损失3800 D 盈利7600
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-24
