[判断题]
通过对每个交易员、交易单位和整个机构设置VaR限额，可以使每个交易员、交易单位及整个金融机构都确切地明了他们所进行的金融交易有多大风险，有效防止过度投机行为的出现。 （ ）
Y .对
N .错
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习题解析
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1 .名义值法作为风险的度量具有极强的指导意义。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
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2021-08-22
2 .以下资本资产定价模型假设条件中， （ ）是对现实市场的简化。
A 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B 投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C 投资者对证券的收益 D 资本市场没有摩擦
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .金融衍生品交易量飞快增长，金融市场变得越来越复杂，特别是针对金融衍生品的财务和披露规则无法跟上金融创新的步伐，使得对金融产品的估价和风险承担的度量变得非常困难。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-22
4 .最优证券组合是指相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（ ）。
A 曲度最小 B 曲度最大 C 位置最高 D 位置最低
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单选题
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2021-08-22
5 .德尔塔——正态分布法大大简化了计算量，且有效地处理了实际数据中的厚尾现象。（ ）
Y 对 N 错
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判断题
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2021-08-22
7 .久期与到期收益率之间呈（ ）的关系。
A 正向 B 相反 C 线性 D 凸线型
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
9 .如果以投资目标为标准对证券组合进行分类，那么常见的证券组合有（ ）。
A 指数化型 B 被动管理型 C 增长型 D 货币市场型
题型:
多选题
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2021-08-22
10 .事实上，金融工程起源于对风险的管理。 （ ）
Y 对 N 错
题型:
判断题
提问时间:
2021-08-22
