下列关于看涨期权的表述，错误的是（ ）。
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习题解析
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1 .某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（ ）元。
A 13 B 6 C -5 D -2
2 .当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是（ ）。
A 购进看跌期权与购进股票的组合 B 购进看涨期权与购进股票的组合 C 售出看涨期权与购进股票的组合 D 购进看跌期权与购进看涨期权的组合
3 .下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。
A 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值 B 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略 C 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的...
4 .下列关于期权的说法中，正确的是（ ）。
A 实物期权中扩张期权属于看涨期权，而时机选择期权和放弃期权属于看跌期权 B 对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时期权价格可能会等于股票价格 C 假设影响期权价值的其他因素不变，股...
5 .下列关于实物期权的表述中，正确的是（ ）。
A 实物期权通常在竞争性市场中交易 B 实物期权的存在增加投资机会的价值 C 延迟期权（时机选择期权）是一项看跌期权 D 放弃期权是一项看涨期权
7 .对于购买1份股票，同时购买该股票1份看跌期权组成的保护性看跌期权（执行价格为购买股票时股价），下列说法中正确的有（ ）。
A 股价小于执行价格时，组合最大净损失为期权价格 B 股价小于执行价格时，组合最大净收益为期权价格 C 股价大于执行价格时，组合净收益小于股票净收益 D 股价大于执行价格时，组合净收益大于股票净收益
8 .已知Ｆ公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的是（ ）元。
A 该期权内在价值为-5元 B 该期权为虚值期权 C 该期权价值等于0 D 如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
9 .下列说法不正确的有（ ）。
A 风险中性的投资者不需要额外的收益补偿其承担的风险 B 股票价格的上升百分比就是股票投资的收益率 C 风险中性原理下，所有证券的预期收益率都是无风险收益率 D 根据风险中性原理，期权价值等于期权执行日的净损益使用...
10 .利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。
A 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从股价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值 B 在标的股票派发股利的情况下对期权估价时,要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值 C 模型中的无风险利率应采用...
