[单选题]
下列关于内部评级法的说法不正确的是（ ）。
A .可以分为初级法和高级法两种
B .初级法要求商业银行自行估计违约概率，违约损失率
C .高级法要求商业银行应该估计违约概率
D .商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
参考答案(由小熊题库网聘请的专业题库老师提供的解答)
请点击↑↑↑ 查看官方参考答案 按钮
习题解析
请点击 查看官方参考答案 按钮
您可能感兴趣的题目
1 .采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为l.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为l.2亿元，则违约损失率约为（ ）。
A 13.33％ B 16.67％ C 60.00％ D 83.33％
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .违约频率是（ ）的结果，违约概率是分析模型作出的（ ）。
A 事前检验 B 事后检验 C 事中检验 D 直接检验
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .在单一客户限额管理中，客户所有者权益为3亿元，杠杆系数为0.7，则该客户最高债务承受额为（ ）亿元。
A 2.1 B 0.9 C 2.0 D 1.6
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .商业银行对所有集团法人客户的架构图必须每（ ）进行维护，更新集团内的成员单位。
A 1年 B 5年 C 10年 D 20年
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .目前，（ ）是我国商业银行面临的最主要的风险种类。
A 信用风险 B 市场风险 C 操作风险 D 声誉风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％。则贷款实际计提准备为（ ）亿元。
A 880 B 1375 C 1200 D 1000
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .下列属于违约概率模型的是（ ）。
A KMV的Credit Monitor 模型 B Probit模型 C 死亡率模型 D RiskCalc模型 E KPMG风险中性定价模型
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
9 .贷款定价通常由（ ）等因素决定。
A 资本成本 B 经营成本 C 风险成本 D 债务成本 E 股权成本
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .零售风险暴露应同时具备三方面特征，即（ ）。
A 债务人是一个或几个自然人 B 债务人是法人 C 笔数多 D 单笔金额小 E 按照组合方式进行管理
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
