[单选题]
下列关于投资组合风险和报酬的说法中，错误的是（ ）。
A .证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均
B .随着证券组合中证券个数的增加，协方差相比方差项越来越重要
C .投资风险组合只受证券之间协方差的影响
D .证券组合的风险不仅取决于组合内的各项证券的风险，还取决于各证券之间的关系
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习题解析
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1 .某公司上年销售收入为5000万元，假设经营资产销售百分比为69%，经营负债销售百分比为19%。预计营业净利率为6%，预计股利支付率为40%。预计明年通货膨胀率为12%，公司销售增长5%，无可动用金融资产，则外部融资销售增长比为（ ）。
A 25.95% B 33.96% C 63.94% D 27.85%
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2021-08-22
2 .基准利率是利率市场化机制形成的核心。基准利率具备的基本特征不包括（ ）。
A 市场化 B 基础性 C 传递性 D 稳定性
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2021-08-22
3 .ABC公司2010年的经营资产销售百分比为75%，经营负债销售百分比为15%，可动用的金融资产占基期销售收入的百分比为1%，预计2011年销售净利率为10%，股利支付率为60%，若使外部融资销售增长比不超过0.4，ABC公司2011年销售增长率的最大值为（ ）。
A 25% B 31.25% C 18.75% D 20.83%
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2021-08-22
4 .下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A 当投资组合只有两种证券时，该证券组合报酬率的标准差一定小于各证券报酬率标准差的加权平均数 B 充分投资组的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关 C 当相关系数等于0时，表示两种证券的报酬率...
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2021-08-22
5 .已知某公司经营资产销售百分比为76%，经营负债销售百分比为21%，利润留存率为40%。根据历史经验，如果资本市场比较宽松，公司的外部融资销售增长比为0.3；如果资本市场紧缩，公司将不能到外部融资。如果公司预测2010年的销售净利率可达4%至6%之间，则该公司2010年销售增长率的可能范围为（ ）。
A 3.00%～10.62% B 2.83%～8.76% C 4.56%～16.82% D 3.00%～16.82%
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2021-08-22
7 .某公司的经营资产销售百分比为80%，经营负债销售百分比为10%。设该公司的外部融资销售增长比大于0但不超过20%，销售净利率为10%，股利支付率为40%，其他条件不变，计算该公司销售增长率的可能区间为（ ）。
A 0～20% B 9.38%～13.64% C 0%～9.38% D 0～13.64%
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2021-08-22
8 .下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（ ）。
A 相关系数等于1时不存在风险分散化效应 B 相关系数越小，风险分散化的效应越明显 C 只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应 D 对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应...
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2021-08-22
9 .已知甲公司2012年销售收入为2000万元，若预计2013年销售收入为3000万元，2012年经营资产为4000万元，经营负债的金额为1000万元，预计企业的营业净利率为12%，企业的留存收益率为40%，则2013年该公司的外部融资销售增长比为（ ）。
A 1.428 B 1.5 C 1.284 D 1.356
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2021-08-22
10 .下列关于投资组合的表述中，错误的是（ ）。
A 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述 B 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态 C 当投...
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2021-08-22
