投资者在投资甲股票时所要求的均衡收益率应当是（　）。

1 .资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是（　）。　　

A 利率风险 B 通货膨胀风险 C 非系统性风险 D 系统性风险

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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2 .如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为（　）。　　

A 5% B 15% C 50% D 85%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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3 .与利率管制相比较，利率市场化以后，在利率决定中起主导作用的是（　）。　　

A 商业银行 B 财政部门 C 政府政策 D 市场资金供求

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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4 .2005年1月，该债券的购买价应是（　）元。　　

A 90.2 B 103.8 C 105.2 D 107.4

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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5 .该投资组合的β系数为（　）。

A 0.15 B 0.8 C 1.0 D 1.1

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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7 .当前市场条件下美国纳斯达克市场的风险溢价是（　）。　　

A 3% B 5% C 6% D 9%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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8 .该公司股票的风险溢价是（　）。　　

A 6% B 9% C 10% D 12%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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9 .通过CAPM模型测得的该公司股票的预期收益率是（　）。　　

A 3% B 6% C 9% D 11%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-22

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10 .资本资产定价理论认为，不可能通过资产组合来降低或消除的风险是（　）。　　

A 特有风险 B 宏观经济运行引致的风险 C 非系统性风险 D 市场结构引致的风险

题型: 多选题 提问时间: 2021-08-22

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