[单选题]
期权组合套利基本策略中，由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头组成的是（ ）。
A .牛市差价组合
B .熊市差价组合
C .蝶式差价组合
D .跨式期权组合
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习题解析
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1 .下列关于期权的特点描述错误的是（ ）。
A 期权交易者的最大损益状态图是一条直线 B 买进期权像是为所持标的资产购买的保险，所以期权费也称为保险费 C 期权交易的非线性盈亏状态，与证券交易 D 期权交易者的损益不随标的资产价格的变化呈线性变化
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提问时间:
2021-08-25
2 .下列关于期权内涵价值的描述错误的是（ ）。
A 期权的内涵价值也称内在价值 B 如果收益大于0，则期权具有内涵价值 C 如果收益小于等于0，则期权不具有内涵价值 D 期权的内涵价值可以大于0，也可以小于等于0
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单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .关于影响期权价格的基本因素，下列说法正确的是（ ）。
A 就看涨期权而言，市场价格比执行价格低时，期权具有内涵价值，低出越多，内涵价值越大 B 就看涨期权而言，当市场价格等于或高于执行价格时，内涵价值为0 C 就看跌期权而言，市场价格比执行价格高时，期权具有内涵价值...
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单选题
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2021-08-25
4 .卖出看跌期权，当标的资产的价格S≥X时，下列关于标的资产价格的变动方向及卖方损益的说法正确的是（ ）。注：S为标的资产的价格，X为执行价格
A 处于盈利状态 B 处于亏损状态 C 损益平衡 D 最大盈利低于权利金
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2021-08-25
5 .下列关于卖出看跌期权的说法错误的是（ ）。
A 标的资产市场环境为熊市 B 履约后头寸状态为多头 C 最大收益为权利金 D 标的资产市场环境为横盘，市场波动率低或收窄
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2021-08-25
7 .允许多方在期权到期前的任何时间执行期权称为（ ）。
A 美式期权 B 欧式期权 C 看涨期权 D 看跌期权
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2021-08-25
8 .如果赋予期权买方未来按约定价格购买标的资产的权利，就是（ ）。
A 美式期权 B 欧式期权 C 看涨期权 D 看跌期权
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2021-08-25
9 .下列关于看涨期权的说法不正确的是（ ）。
A 赋予了多方未来按约定价格买入某种资产的权利 B 如果价格上涨到执行价格以上，多方将执行这个权利 C 如果价格下跌，多方有权放弃这个权利，而期权费就是购买这个权利所支付的费用 D 只有对标的资产未来的价格看跌，投...
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2021-08-25
10 .由于场外交易双方可以直接商谈，期权品种、交易形式和交易规模等均可以按照交易者的需求进行定制，所以场外期权更能够满足投资者的个性化需求，场外期权交易也促进了新的复杂产品的诞生和交易，这体现了场外期权的（ ）特点。
A 合约标准化 B 交易品种多样 C 交易对手机构化 D 流动性风险和信用风险较大
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2021-08-25
