[单选题]
利用布莱克－斯科尔斯期权定价模型估算派发股利的期权价值时，下列表述不正确的是 （ ）。
A .在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B .在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C .模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D .美式期权的价值大于等于相应欧式期权的价值
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习题解析
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1 .关于期权的定义，下列说法正确的是（ ）。
A 期权是一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进一种资产的权利 B 期权是赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利的合约 C 期权是一种...
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2021-08-22
2 .欧式看涨期权允许持有者（ ）。
A 在到期日或到期日之前按照执行价格卖出标的资产 B 在到期日或到期日之前按照执行价格购买标的资产 C 在到期日按照市价买入标的资产 D 在到期日按照执行价格买入标的资产
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2021-08-22
3 .下列关于期权的表述中，正确的是（ ）。
A 期权的标的资产是指选择购买或出售的资产，期权到期时双方要进行标的物的实物交割 B 期权持有人只享有权利而不承担相应的义务，所以投资人购买期权合约必须支付期权费，作为不承担义务的代价 C 期权合约与远期合约和...
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2021-08-22
4 .欧先生2010年以300万元的价格购入一处房产，同时与房地产商签订了一项合约。合约赋予欧先生享有在2012年6月26日或者此前的任何时间，以380万元的价格将该房产出售给A的权利。则以下表述正确的是（ ）。
A 此权利为美式看涨期权 B 此权利为欧式看涨期权 C 此权利为美式看跌期权 D 此权利为欧式看跌期权
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2021-08-22
5 .甲公司20×2年的销售净利率比2009年下降5%，总资产周转率提高10%，假定其他条件与20×1年相同，那么甲公司20×2年的权益净利率比20×1年提高（ ）。
A 4.5% B 5.5% C 10% D 10.5%
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2021-08-22
7 .已知甲公司20×1年的销售收入为1000万，发行在外的普通股股数为200万股（年内没有发生变化），普通股的每股收益为1.2元，该公司的市盈率为20，则甲公司的市销率为（ ）。
A 4.17 B 4.8 C 1.2 D 20
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2021-08-22
8 .派发股利的期权定价模型，估算期权价值时需要考虑的因素不包括（ ）。
A 执行价格 B 国库券按连续复利计算的到期报酬率 C 标的股票的年股利报酬率 D 标的股票的β系数
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2021-08-22
9 .假设ABC公司有优先股10万股，其清算价值为每股15元，拖欠股利为每股5元；20×1年12月31日普通股每股市价36元，20×1年流通在外普通股100万股，所有者权益总额为960万元，则该公司的市净率为（ ）。
A 3.27 B 1.86 C 4.74 D 2.56
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2021-08-22
10 .关于期权的基本概念，下列说法不正确的是（ ）。
A 美式期权只能在到期日执行 B 看涨期权授予权利的特征是“购买” C 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本 D 期权的购买成本称为期权费或权利金
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2021-08-22
