[单选题]
假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第（ ）大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值。
A .3%
B .8%
C .6%
D .5%
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习题解析
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1 .压力情景设计一般是在制定一个（ ）的基础上，设计更为不利的压力情景。
A 敏感情景 B 假设情景 C 历史情景 D 基准情景
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .根据所考虑因素的复杂性，压力测试可以分为（ ）。
A 敏感性测试和情景测试 B 全面压力测试和专项压力测试 C 历史情景测试和假设性情景测试 D 前瞻性测试和敏感性测试
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .由中国银保监会认定的国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的（ ），由核心一级资本满足。
A 2.5% B 0.5% C 2% D 1%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .压力测试中反映压力测试结果和对银行稳健程度影响的指标是（ ）。
A 流动指标 B 风险指标 C 市场指标 D 承压指标
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低（ ）。
A 4% B 5% C 6% D 8%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .商业银行对非同业单一集团客户的贷款余额不得超过资本净额的（ ）。
A 30% B 10% C 15% D 50%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .流动性风险压力测试的第一步是（ ）。
A 识别流动性风险点 B 确定潜在风险和脆弱环节 C 确定测试方法 D 设定假设条件
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .对商业银行进行接管由（ ）作出决定，并组织实施。
A 国务院银行业监督管理机构 B 中国人民银行 C 人民法院 D 国务院财政部
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .在一个标准化的流动性压力情景设计过程中，流动性危机情景不包括（ ）。
A 系统性压力情景 B 单个银行压力情景 C 混合流动性压力情景 D 市场流动性压力情景
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
