[单选题]
假设A公司的股票现在的市价为40元。一年以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价格时，如果已知该期权的执行价格为20元，套期保值比率为（ ）。
A .1.45
B .1
C .0.42
D .0.5
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习题解析
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1 .关于期权的内在价值，下列说法不正确的是（ ）。
A 内在价值的大小取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低 B 如果现在已经到期，则内在价值与到期日价值相同 C 对于看涨期权来说，标的资产现行价格高于执行价格，则期权内在价值大于0 D 对于看跌期权来说，标...
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2021-08-22
2 .以1股甲公司股票为标的资产的看涨期权，执行价格为20元，到期时间为半年。期权价格为2元，目前甲公司股票价格为16元。则下列说法正确的是（ ）。
A 该期权内在价值为－4元 B 该期权时间溢价为0元 C 该期权处于虚值状态 D 该期权时间溢价为6元
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2021-08-22
3 .甲公司股票当前市价20元，有一种以该股票为标的资产的6个月到期的看涨期权，执行价格为25元，期权价格为4元，该看涨期权的内在价值为（ ）。
A 1 B 4 C 5 D 0
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2021-08-22
4 .在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（ ）。
A 股票市价越高，期权的内在价值越大 B 期权到期期限越长，期权的内在价值越大 C 期权执行价格越高，期权的内在价值越大 D 股票波动率越大，期权的内在价值越大
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2021-08-22
5 .若股票目前的市价为20元，期权执行价格为25元，则下列表述中不正确的是（ ）。
A 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，内在价值为0 B 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，持有人不会行权 C 对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态 D 对于以该股票为标的物的看跌期权来说，持有人...
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2021-08-22
7 .如果股价小于执行价格时，组合净收入不随股价的变化而变化，则该期权的投资策略属于（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补性看涨期权 C 对敲 D 保护性看跌期权＋抛补性看涨期权
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2021-08-22
8 .某投资人觉得单独投资股票风险很大，但是又看好股价的上涨趋势，此时该投资人最适合采用的投资策略是（ ）。
A 保护性看跌期权 B 抛补性看涨期权 C 多头对敲 D 空头对敲
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2021-08-22
9 .某投资人购入1股Y公司的股票，购入价格为40元；同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为39元，期权成本为5元，半年后到期。如果到期日股价为35元，则该投资人的净损益为（ ）元。
A 39 B 35 C －6 D －5
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2021-08-22
10 .假设ABC公司的股票现在的市价为60元。6个月以后股价有两种可能：上升33.33%，或者降低25%。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，在利用复制原理确定其价值时，如果已知股价下行时的到期日价值为0，套期保值比率为0.6，则该期权的执行价格为（ ）元。
A 59 B 60 C 62 D 65
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2021-08-22
