风险价值法(VAR法)主要用于()的评估。

1 .关于β系数，以下表述错误的是（）。

A 反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 B B系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小 C β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强 D β系数是对放弃即期消费的补偿

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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2 .某资产组合由ABCD四项资产构成，这四项资产的β系数分别为0.2、0.5、0.8、1.2.在等额投资的情况下，该资产组合的β系数是（）。

A 0.6 B 0.675 C 1.35 D 1.375

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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3 .某基金持有股票A、B、C的比例为30%、40%、30%，而基准组合中上述三只股票的比例分别为20%、30%、50%，该基金的主动比重为（）。

A 25% B 20% C 35% D 30%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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4 .风险价值（VaR）的考察区间一般为（）。

A 长期，十年以上 B 中长期，一般一年或数年 C 中期，一般几个月至一年 D 短期，一般一周或几周

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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5 .下列关于期货合约的论述中，错误的是（）

A 期货交易者可以在期货合约到期之前，以对冲平仓的方式了结交易 B 期货合约的买方需要按其买入期货合约价值的一定比例交纳保证金，卖方则不需要交纳保证金 C 期货交易执行盯市制度，又称逐日结算 D 有些期货合约是实物...

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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7 .下列不属于期货市场基本功能的是（）

A 风险管理 B 投机 C 价格发现 D 政府宏观调控的工具：

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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8 .风险价值VaR是指（）。

A 在给定的时间区间内的资产的损失程度 B 在给定的时间区间内的资产价值 C 在给定的时间区间内和给定的置信水平下，投资组合所面临的潜在最大损失 D 在给定的时间区间内的资产增值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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9 .风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法

A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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10 .某市值规模约30亿元的基金，主要投资于沪深300指数成分股，该基金的基金经理认为沪深300指数在近期会有比较大的下行风险，准备择时卖出沪深300股指期货合约。股指期货在该基金的投资管理中发挥的作用是（）。

A 流动性管理 B 价格发现 C 控制仓位 D 套期保值

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-25

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