[单选题]
以下哪种期权风险资本计提方法，适合只存在期权多头的金融机构？（ ）
A .现期风险暴露法
B .简易法
C .内部模型法
D .德尔塔+法
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习题解析
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1 .交易对手信用风险管理措施包括（ ）。
A 在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理 B 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理 C 在管理手段上，改进交易对手信用风险计...
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
2 .下列属于市场风险资本计量标准法内容的有（ ）。
A 头寸拆分 B 利率风险 C 汇率风险 D 商品风险 E 期权风险
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-25
3 .作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
A 期权风险 B 重新定价风险 C 收益率曲线风险 D 基准风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .根据最新会计准则，（ ）是指在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格。
A 市场价值 B 重置价值 C 公允价值 D 现值
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .下列不属于超限类型的是（ ）。
A 主动超限 B 被动超限 C 非实质性超限 D 实质性超限
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .关于巴塞尔协议Ⅲ市场风险管理框架的改进的说法，错误的是（ ）。
A 重点对交易账簿向银行账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求 B 首次明确了详细的账簿划分标准 C 实施更为严格的账簿划分管理 D 从监管资本计量角度规范交易台管理
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .商业银行进行返回检验时，可以依据最近（ ）内突破次数确定市场风险资本计算的附加因子。
A 1个月 B 3个月 C 半年 D 1年
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单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，无须考虑以下哪种风险的影响？（ ）
A 基差风险 B 商品风险 C 重新定价风险 D 期权性风险
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单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .实现银行账簿利率风险控制的方法不包括（ ）。
A 表内方法 B 表外方法 C 风险资本限额 D 政府管控
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
