当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天需交纳的保证金为（　）元。

1 .理论上，对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动（　）。

A 之和 B 之差 C 之积 D 之比

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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2 .刻画市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格的变动幅度，用来衡量债券价格对市场利率变化敏感程度的指标是（　）。

A 久期 B 麦考利久期 C 债券久期 D 修正久期

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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3 .交易者认为存在期现套利机会，采用相应的期现套利策略，三个月后，该交易者将恒指期货头寸平仓，并将一揽子股票组合对冲，则该笔交易（　）港元。（不考虑交易费用）

A 损失7600 B 盈利3800 C 损失3800 D 盈利7600

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .则4月1日的无套利区间是（　）。

A [1600，1640] B [1606，1646] C [1616，1656] D [1620，1660]

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .该交易的价差（　）美分/蒲式耳。

A 下跌25 B 下跌15 C 扩大10 D 缩小10

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .则该交易者套利的结果为（　）元。

A 亏损150 B 获利150 C 亏损200 D 获利200

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125 ′160，该国债期货合约买方必须付出（　）美元。

A 116517.75 B 115955.25 C 115767.75 D 114267.75

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .该公司期间收益为（　）欧元。

A 145000 B 153875 C 173875 D 197500

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .基于久期的套期保值合约数量和基于基点价值的套期保值合约数量分别取整约等于（　）、（　）。

A 100手，100手 B 99手，100手 C 100手，99手 D 101手，100手

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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