[多选题] 提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

下面是关于资产间相关系数与风险分散的说法,正确的是( )。


A .假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差
B .假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较差
C .假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较好
D .假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较好
E .如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同

提问人:匿名网友 提问时间:2021-08-22

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习题解析

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1 .商业银行风险管理的主要策略有( )。

A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿

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2 .信用风险的主要形式包括( )。

A 结算风险 B 流动性风险 C 非系统风险 D 违约风险 E 国家风险

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3 .下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有( )。

A 某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风险分散的方法 B 某商业银行在买入股票的同时,买入相应的看跌期权,这应用了风险转移方法 C 某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法 D 某商业银行董事会...

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4 .按照马柯维茨理论的假设和结论,下列说法正确的有( )。

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5 .下列关于商业银行风险管理的主要策略的说法正确的是( )。

A 风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险的方法 B 风险对冲对管理利率风险 C 风险转移可分为保险转移和非保险转移 D 在现代商业银行风险管理实践中,风险规避主要通过经济资本配置来实现 E 风险补偿主要是指事前对...

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7 .对于规模巨大的灾难性损失,如地震、火灾等,应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。( )

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8 .商业银行所面临的风险和不确定因素,不论是正面的还是负面的,都必须通过系统化的方法来管理。( )

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9 .对大多数商业银行来说,贷款是最大、最明显的信用风险来源。( )

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10 .与声誉风险不同的是,战略风险是一个单维的风险体系。( )

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