[多选题]
已知F公司股票的市场价格为30元，市场上有以该公司股票为标的的、执行价格为35元的看涨期权。下列关于该期权的叙述中正确的是（ ）元。
A .该期权内在价值为-5元
B .该期权为虚值期权
C .该期权价值等于0
D .如果该期权市场价格为1元，则其时间溢价为1元
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习题解析
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1 .某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（ ）。
A 空头看涨期权到期日价值为－2元 B 空头看涨期权到期日价值－7元 C 空头看涨期权净损益为3元 D 空头看涨期权净损益为－3元
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单选题
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2021-08-23
2 .某投资人同时抛售了1股以甲公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，期权的执行价格均为25元，到期时间均为3个月。看涨期权费为5元，看跌期权费为6元。如果到期日股价为15元，则该投资人净损益为（ ）元。
A 4 B －1 C －4 D 1
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单选题
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2021-08-23
3 .在用复制原理对期权估值时，需要建立对冲组合，如果下行时的股价为40元，看涨期权的执行价格为38元，套期保值比率为1，到期时间是半年，对应的无风险利率为4%，则目前应该借入的款项为（ ）元。
A 36.54 B 30.77 C 30 D 32
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单选题
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2021-08-23
4 .关于美式期权估价，下列说法中不正确的是（ ）。
A 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用BS模型进行估价 B 对于派发股利的美式看涨期权可以使用期权定价模型进行估价 C BS模型不适用于美式看跌期权，也没有参考价值 D 派发股利的美式期权，可以利用二叉树模型进行...
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单选题
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2021-08-23
5 .某投资者采取保护性看跌期权投资策略。已知股票的现行价格为50元，看跌期权的执行价格为40元。经测算，如果股价为25元，该投资者的净损益为－10元。则下列结论中正确的有（ ）。
A 如果股价为30元，组合净损益为－10元 B 如果股价为25元，组合净损益为－10元 C 如果股价为40元，组合净损益为－10元 D 如果股价为45元，组合净损益为－10元
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多选题
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2021-08-23
7 .依据平价定理，下列表达式不正确的有（ ）。
A 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 B 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 C 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资...
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多选题
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2021-08-23
8 .容易造成股利支付额与本期净利相脱节的股利分配政策是（ ）。
A 剩余股利政策 B 固定股利政策 C 固定股利支付率政策 D 低正常股利加额外股利政策
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单选题
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2021-08-23
9 .某公司2010年税后利润2000万元，2011年需要增加投资资本2800万元，公司的目标资本结构是权益资本占60%，债务资本占40%，2011年继续保持。按法律规定，至少要提取10%的公积金。公司采用剩余股利政策，2010年度公司应分配的股利为（ ）万元。
A 120 B 320 C 880 D 420
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2021-08-23
10 .下列各项中，不能用于股利分配的是（ ）。
A 法定公积金 B 资本公积 C 税后利润 D 上年未分配利润
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单选题
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2021-08-23
