[单选题]
确定利率期货套期保值比率最重要的因素是（ ）。
A .套期保值债券与利率期货合约波动的计算
B .套期保值债券与利率期货合约价值比的计算
C .套期保值债券的市场价值的计算
D .利率期货合约价值波动幅度的计算
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习题解析
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1 .最便宜可交割债券是最有利于（ ）进行交割的债券。
A 买方 B 卖方 C 买卖双方 D 交易所
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
2 .如果投资者以996000美元的发行价格购买了面值为1000000美元的13周美国国债。该国债的年贴现率为（ ）。
A 2% B 2.01% C 1.6% D 1.06%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
3 .美国13周国债期货合约的最终交割结算价为（ ）。
A 100减去不带百分号的最后交易日现货市场上91天期国债拍卖的最高贴现率 B 100减去不带百分号的最后交易日现货市场上91天期国债的平均贴现率 C 100减去不带百分号的最后交易日期货市场上91天期国债的平均贴现率 D 100减去不带...
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
4 .市场利率上升，3个月欧洲美元期货价格一般会（ ）。
A 走高 B 先升高再下降 C 先下降再升高 D 下降
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
5 .在美国中长期国债期货实物交割中，卖方交付可交割债券应收入的总金额为（ ）。
A 1000美元×期货交割价格×转换因子 B 100美元×期货交割价格×转换因子 C 1000美元×期货交割价格×转换因子－应计利息 D 1000美元×期货交割价格×转换因子＋应计利息
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
7 .债券的付息频率与久期呈（ ）关系。
A 正相关 B 负相关 C 无关 D 不确定
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
8 .票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，但付息频率不同的债券，具有较（ ）付息频率债券的修正久期较小。
A 高 B 低 C 半年付一次 D 每月付一次
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-23
9 .截止到1990年2月7日，（ ）已经开始进行利率期货交易。
A 芝加哥期货交易所 B 伦敦国际金融期货期权交易所 C 东京证券交易所 D 香港期货交易所
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
10 .（ ）是基于货币资金的利率期货合约。
A 28天期银行间利率（墨西哥衍生品交易所）期货 B 3个月欧洲美元期货 C 3个月英镑利率期货 D 3个月欧元银行间拆放利率期货
题型:
多选题
提问时间:
2021-08-23
