[单选题]
现代投资组合理论把投资组合的风险分解为（ ）。Ⅰ.系统风险Ⅱ.信用风险Ⅲ.非系统风险Ⅳ.违约风险
A .Ⅱ
B .Ⅰ
C .Ⅰ
D .Ⅲ
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习题解析
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1 .下列关于战略性资产配置的说法，正确的是（ ）。
A 不考虑投资者的风险与收益目标 B 反映投资者的长期投资目标与政策，确定各大类资产比重，重在长期回报 C 投资期限最长可达3年 D 重在资产的短期波动
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2021-08-25
2 .战术资产配置更多地关注市场的（ ）波动。
A 短期 B 中期 C 长期 D 中长期
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2021-08-25
3 .下列关于战术性资产配置的说法，正确的是（ ）。
A 战术性资产配置关注短期，通过择时调节各大类资产的比重 B 战术性资产配置是一种事前的 C 战术性资产配置是在一个较长时期内以追求长期回报为目标的资产配置 D 战术性资产配置追求在长期内达到投资者需求
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2021-08-25
4 .关于股票型基金的投资组合构建，下列说法错误的是（ ）。
A 基金个股选择与投资比例不受约束 B 股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80% C 基金股票投资组合构建通常有自上而下和自下而上两种策略 D 基金行业与风格受基金合同约束
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2021-08-25
5 .关于自上而下策略的说法，错误的是（ ）。
A 通过研究和预测决定经济形势的核心变量从而决定大类资产配置 B 通过积极的风格调整，追求风格收益 C 进行积极的板块轮换，从而获得板块的差额收益 D 信奉自上而下理念的投资经理在股票上的投资比例则主要取决于其掌握...
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2021-08-25
7 .“对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产的组合”得出该结论的模型是（ ）。
A 均值—方差模型 B 期权定价模型 C 多因子模型 D 资本资产定价模型
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2021-08-25
8 .下列各项中，（ ）是估计资产实际收益率与期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。Ⅰ.方差Ⅱ.协方差Ⅲ.标准差Ⅳ.相关系数
A Ⅱ B Ⅰ C Ⅰ D Ⅲ
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2021-08-25
9 .相关系数的取值范围为（ ）。
A [﹣1，＋1] B [﹣1，0] C [0，＋1] D （﹣1，＋1）
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2021-08-25
10 .在最小方差前沿ABC三个点中，（ ）点被称为全局最小方差组合。
A A B B C C D A和B
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2021-08-25
