[单选题]
丙投资人购买一份看跌期权，标的股票的当期股价为88元，执行价格为80元，到期时间为半年，期权价格为6元。若到期日股价为78元，丙投资人到期日净收入为（ ）元。
A .2
B .－4
C .4
D .－8
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习题解析
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1 .ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年报酬率为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为（ ）元。
A 63.65 B 63.60 C 62.88 D 62.80
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
2 .某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A 6 B 6.89 C 13.11 D 14
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
3 .某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险收益率为8%，如果看跌期权的价格为10元，看涨期权的价格应为（ ）元。
A 6.50 B 6.89 C 13.11 D 6
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
4 .在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能降低看跌期权价值的是（ ）。
A 无风险利率降低 B 红利增加 C 标的物价格降低 D 执行价格降低
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
5 .乙投资者购买1股执行价格为80元，1年后到期的D公司股票的看跌期权，期权价格为10元。如果1年后该股票的市场价格为64元，乙投资者的净损益为（ ）元。
A 6 B －6 C 16 D －16
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单选题
提问时间:
2021-08-22
7 .欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬为（ ）。
A 2.51% B 3.25% C 2.89% D 2.67%
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-22
8 .某人出售一份看跌期权，标的股票的当期股价为32元，执行价格为30元，到期时间为3个月，期权价格为4元。若到期日股价为25元，则下列各项中正确的是（ ）。
A 空头看跌期权到期日价值为－5元 B 空头看跌期权到期日价值为0元 C 空头看跌期权净损益为1元 D 空头看跌期权净损益为4元
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单选题
提问时间:
2021-08-22
9 .在期权寿命期内，标的股票发放的股利越多，看涨期权的价值（ ）。
A 越大 B 越小 C 不变 D 变化方向不确定
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单选题
提问时间:
2021-08-22
10 .关于期权的基本概念，下列说法正确的是（ ）。
A 期权合约双方的权利和义务是对等的，双方互相承担责任，各自具有要求对方履约的权利 B 期权出售人必须拥有标的资产，以防止期权购买人执行期权 C 欧式期权只能在到期日执行，美式期权可以在到期日或到期日之前的任何...
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单选题
提问时间:
2021-08-22
