如果芝加哥期货交易所某国债期货（2009年6月到期，期限为10年）的卖方用该国债进行交割，转换因子为0.9105，假定10年期国债期货2009年6月合约交割价为125－160，该国债期货合约买方必须付出（　）美元。[2010年 9月真题]

1 .交易者可以利用生猪期货合约不同月份合约间的价差变化进行牛市套利交易。 （ ）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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2 .投资组合各品种间相关性系数值越大，则组合投资的效果越好。（ ）

Y 对 N 错

题型: 判断题 提问时间: 2021-08-24

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3 .在10年期满之时，债券持有人最后一次收到的利息为（　）美元。[2012年11月真题]?

A 4000 B 6000 C 3000 D 8000

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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4 .其发行价为（　）美元。

A 970000 B 98500 0 C 992500 D 995000

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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5 .该债券的年收益率为（　）% 。

A 0.76 B 1.51 C 3.02 D 4.01

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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7 .其含义是买方将在交割日获得一张3 个月存款利率为（　）的欧洲美元存单。[2011年11月真题]

A 6.42% B 3.58% C 3.32% D 16.605%

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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8 .3 个月欧元利率期货合约交易单位为100万欧元，报价采取指数报价，1个基本点为指数的1%点，即指数为0.01点，1个基本点代表（　）欧元。

A 100 B 50 C 25 D 12.5

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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9 .3月15日，该公司以92.40点买入10张6月到期的3个月欧元利率期货合约；6月15日，存款利率跌至5.75%，该公司以94.29点将上述期货头寸平仓。如果不考虑交易费用，通过套期保值交易，该公司欧元收款的实际存款利率为（　）%。

A 7.65 B 7.64 C 5.75 D 5.71

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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10 .到了9月10日，市场利率下跌至6.85% (其后保持不变)，公司以93.35的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为（　）欧元。

A 145000 B 153875 C 173875 D 197500

题型: 单选题 提问时间: 2021-08-24

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