[单选题]
下列有关证券资产组合风险的论断中，不正确的是（ ）。
A .当两项资产收益率的相关系数小于1大于-1时，证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险之加权平均值
B .当两项资产收益率的相关系数小于1大于-1时，证券资产组合不能够分散风险
C .当两项资产收益率的相关系数等于1时，两项资产的收益率完全正相关，两项资产的风险完全不能相互抵消，不能降低任何风险
D .当两项资产收益率的相关系数等于-1时，两项资产的收益率完全负相关，两项资产的风险可以相互抵消，甚至完全消除
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习题解析
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1 .某公司决定连续5年每年年初存入银行10万元以备5年后使用，假设银行存款利率为2%，则5年后该公司可以使用的资金额为（ ）万元。（已知FVA2%，6＝6.3081，FVA2%，5=5.2040）
A 53.08 B 51.22 C 52.04 D 51.00
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单选题
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2021-08-23
2 .甲公司以100万元购买乙公司股票，预计未来一年内不会再发放红利，且未来一年后市值达到120万元的可能性为30%，市价达到98万元的可能性也是70%。则甲公司此股票投资的预期收益率为（ ）。
A 7.4% B 4.6% C 10.9% D -2%
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2021-08-23
3 .M公司2013年有100个关于某投资项目收益率的历史数据，发生在经济良好时的有10个，平均收益率为8%；发生在经济一般时的有70个，平均收益率为5%；发生在经济较差时的有20个，平均收益率为3%。则M公司此投资项目的预期收益率为（ ）。
A 5.8% B 7% C 4.9% D 5.33%
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2021-08-23
4 .丁公司投资股票的历史收益率如下表所示： 年度 1 2 3 4 5 6 收益率 15% 13% 11% 12% 18% 14% 则丁公司此股票投资的预期收益率为（ ）。
A 13.78% B 15.45% C 16.2% D 13.83%
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2021-08-23
5 .某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为40%、30%和30%,三种股票的预期收益率分别为8%、11%、12%。要求计算该投资组合的预期收益率为（ ）。
A 10.1% B 10.33% C 9.11% D 10.25%
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2021-08-23
7 .下列关于单项资产的系统风险系数的推导结论，不正确的是（ ）。
A 当β＝1时，该资产的收益率与市场平均收益率呈同方向 B 当β＜1时，该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度，该资产的系统风险小于市场组合的风险 C 当β＜1时，该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率...
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2021-08-23
8 .某证券资产组合中有三只股票，相关信息如下：股票β系数股票的每股市价（元）股票的数量M0.712500N1.140800L1.320700据此，证券资产组合的β系数为（ ）。
A 1.11 B 1.82 C 0.98 D 1.02
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2021-08-23
9 .2014年由MULTEX公布的美国苹果公司的β系数是1.15，短期国库券利率为5%，标准普尔股票价格指数的收益率是13%，那么，苹果公司2014年股票的必要收益率应为（ ）。
A 13.54% B 14.33% C 14.35% D 14.20%
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2021-08-23
10 .2014年短期国债收益率为5%，股票价格指数平均收益率为15%，甲公司三只股票组合的β系数为1.11，则这三种股票组合的必要收益率为（ ）。
A 13.7% B 14.8% C 15.2% D 16.1%
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单选题
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2021-08-23
