[单选题]
下列关于风险指标的说法错误的是（ ）。
A .反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标
B .基于收益率及方差的风险指标描述收益的不确定性，即偏离期望收益的程度
C .基于投资价值对风险因子敏感程度的指标分别从市场
D .基于投资价值对风险因子敏感程度的指标包括下行风险标准差
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习题解析
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1 .（ ）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险。
A 汇率风险 B 政策风险 C 利率风险 D 购买力风险
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
2 .关于市场风险的管理措施下列说法错误的是（ ）。
A 关注投资组合的风险调整后收益 B 及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪 C 密切关注行业周期性 D 密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
3 .信用风险事件对持有相关债券的基金和基金公司带来的影响有（ ）。Ⅰ.相关债券流动性丧失，很难变现Ⅱ.基金公司自有资金受到损失，遭受监管处罚Ⅲ.投资者集中赎回基金，带来流动性风险Ⅳ.相关债券估值急剧下跌，基金净值受损
A Ⅰ B Ⅰ C Ⅱ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
4 .基金投资的流动性风险主要表现在（ ）。Ⅰ.基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险Ⅱ.基金所投资债券的发行人不能或拒绝支付到期本息，不能履行合约规定的其他义务Ⅲ.为应付投资者的赎回，当个股的流动性较差时，基金管理人被迫在不适当的价格大量抛售股票或债券Ⅳ.基金管理人建仓时或者为实现投资收益而卖出证券时，可能会由于个股的市场流动性相对不足而无法按预期的价格将股票或债券买进或卖出
A Ⅰ B Ⅲ C Ⅰ D Ⅱ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
5 .流动性风险管理的主要措施包括（ ）。Ⅰ.制定流动性风险管理Ⅱ.建立流动性预警机制Ⅲ.制定流动性风险处置预案Ⅳ.及时对投资组合资产进行了流动性分析和跟踪Ⅴ.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
7 .某投资组合p与市场收益的协方差为5，市场收益的方差为4，该投资组合的β系数为（ ）。
A 1 B 1.25 C 4 D 5
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
8 .下列关于β系数的说法正确的有（ ）。Ⅰ.β系数可以用来衡量投资组合相对基准的风险水平Ⅱ.β系数可以用来比较两个投资组合的风险水平Ⅲ.β系数可以用来观察同一个投资组合的风险特征随时间变化的情况Ⅳ.β系数具有稳定性，不会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化Ⅴ.通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化
A Ⅰ B Ⅱ C Ⅰ D Ⅰ
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
9 .法是统治阶级的国家意志的体现，但法所体现的统治阶级意志，不是随心所欲、凭空产生的，是由（ ）决定的。
A 统治阶级与被统治阶级之间的矛盾 B 阶级社会的生产方式 C 统治阶级物质生活条件 D 统治阶级的利益
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
10 .假设某基金第20日的波动率为0.02，则它的年化波动率为（ ）。
A 0.31 B 0.38 C 0.28 D 0.20
题型:
单选题
提问时间:
2021-08-25
